• 874 美元 (学费)
• 十年级 - 大学及以上
• 中国 - 不限
• 10/28-11/26;11/25-12/24;

项目介绍

通过本课程的学习与实践，学生将可以学习、了解量化金融的知识体系与构架，深入探讨分析股票市场中股价收益率的波动率和资产组合最优配置， 并且收获宝贵的波动率、风险度量与资产配置数据处理经验

申请材料

对所选课程感兴趣，并有意愿深入研究和学习。 英语授课的课程需要有流利的听说书写能力

课程介绍

▪ 通过本课程的学习与实践，学生将可以学习、了解量化金融的知识体系与构架。

▪ 深入探讨分析股票市场中股价收益率的波动率和资产组合最优配置。

▪ 并且收获宝贵的波动率、风险度量与资产配置数据处理经验。

课程内容：

通过本课程的学习与实践，学生将可以学习、了解量化金融的知识体系与构架。

课时：10小时

导师介绍：英国约克大学经济学博士香港某对冲基金策略研究员D.C.博士

适合人群：

1. 适用于金融工程、金融学、金融（计量）经济学、金融数学、投资分析等方向的同学。

2. 目标职业为银行、券商、基金、期货、信托等行业的同学。

3. 对科研感兴趣，打算申请就读金融经济领域硕士/博士项目的同学。

4. 要求学生修过高等数学、概率论、线性代数等相关课程。

5. 对软件编程不反感（无需背景）。

6. 或有一定编程基础；愿意主动花时间学习。

课程产出：

▪ 掌握金融经济学的专业理论和核心模型。

▪ 掌握量化金融研究的基本思路与方法，并使用Stata软件做基本的模型分析，模型程序代码。

▪ 导师签发的课程证明。

▪ 1500字中英文个人研究提案（Research Proposal）。

▪ 凡学员在workshop期间产生可行学术想法或产出高水平论文，可进行后续学习，获得论文